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Le risque de crédit: analyse et comparaison des modèles d'évaluation

Résumé de l'exposé

Le risque de crédit se définit comme le risque de pertes consécutives au défaut d'un emprunteur face à ses obligations, ou à la dégradation de sa solidité financière. Paradoxalement la gestion du risque de crédit, le plus ancien de tous les risques, est celle qui est appelée à se développer le plus aujourd'hui. Dans une première partie, nous étudierons les modèles d'évaluation du risque de crédit basés sur la VAR puis nous analyserons deux autres modèles, l'un développé par Crédit Suisse Financial Product, CreditRisk+, et l'autre développé par Mc Kinsey, CreditPortfolioView.
Nous terminerons par une comparaison entre ces modèles puis nous donnerons des exemples d'application

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